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如何在日内交易中最大化相关性的好处
美股交易员_美股日内交易_Sterling Trader Pro_洋财网_全球华尔街一流美股交易员技术门户！ 首先，什么是相关性？相关性是两个事物之间存在相互关系的情况。
这个概念可以应用于大多数行业。例如，你花在锻炼上的时间越多，你会减掉多少体重，这两者之间存在相关性。同样，下雨的方式与农田的生产力之间也存在关系。
同样，同样的概念也发生在金融市场上。在本文中，我们将研究当日交易时如何使用相关性（以及在哪些资产中）。
日内交易中的相关性是什么？
如上所述，相关性是两个资产之间发生的关系的概念。例如，在大多数情况下，必和必拓和嘉能可等矿业股在资产价格上涨时表现良好，反之亦然。同样，当原油价格上涨时，航空股往往表现不佳。此外，他们将需要为燃料支付更多的钱。
这些关系发生在股票、债券、货币和商品等所有资产类别中。它们也发生在交易所交易基金(ETF) 中。
如何计算
计算相关性的过程比较简单。尽管有时它从不需要。最简单的方法是使用 Microsoft Excel、Google 表格和其他平台。您只需下载要分析的两种资产的数据。一些经纪人以一种易于下载的方式提供这些数据。下载数据后，需要将其加载到电子表格中，然后运行关联函数。
计算相关性的较长路线如下所示。如您所见，这个过程相对复杂。
相关计算
对于货币，您甚至不需要自己计算相关性。那是因为许多网站会自动进行计算。下图为Oanda提供的货币关联表。
Oanda 货币相关性
Oanda 货币相关性
在此图表中，我们看到过去 1 年欧元/美元与欧元/日元密切相关。下图证明了这一点。
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如何读取资产之间的相关性
正如您将意识到的那样，相关性数字将介于 -1 和 1 之间。在理想情况下，如果两种资产的相关性为1，则意味着它们完全相关。这意味着两者的价格将始终朝着同一个方向移动。如果结果为零，则表示这两个资产没有任何关系。最后，如果结果为-1，则表示这两个资产是负相关的。
相关量表
如何使用相关性进行日间交易
一个常见的问题是如何在日内交易中使用相关性的概念。理想情况下，您可以交易相关和不相关的资产。
亲密的关系
例如，如果两种资产关系密切，您可以利用这种情况，买入一种并做空另一种的一小部分。在这种情况下，如果您是对的，您购买的第一个资产将获利，而另一个将亏损。利润将是损益之间的差额。
不相关资产
您可以使用相同的概念来交易不相关的资产。在这里，您将购买其中两个，如果价格合适，则利润将是两者之间的差额。当两种资产没有关系时，您不能应用相关性的概念。
常见的相关资产
一些金融资产以其相关性而闻名。让我们看一些例子。
主要指标
指数是跟踪股票组合的金融资产。市场上最受欢迎的指数是道琼斯指数、标准普尔 500 指数、纳斯达克100 指数和日经 225 指数。
在大多数情况下，主要指数倾向于同向移动。通常，标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数会在一定时期内上涨或下跌。这是因为他们经常受到利率和地缘政治问题等相同因素的影响。
最重要的是，全球指数也有一定的关系。如果道琼斯指数等美国指数收盘深陷亏损，亚洲指数很有可能低开。
sep ndx 相关性
标准普尔 500 与纳斯达克 100
货币对
类似的货币对往往彼此之间有着密切的关系。一个很好的例子是与其他发达市场国家配对的新兴市场货币。例如，如果 USD/ZAR 货币对上涨，EUR/ZAR 和 GBP/ZAR 也可能上涨。
同样，如果 USD/TRY 上涨，EUR/TRY 和 GBP/TRY 等其他货币也会上涨，反之亦然。这是因为这里的共同点是新兴市场货币兑发达市场货币正在下跌。如下图所示。
usdzar eurzar 和 gbpzar
USD/ZAR 对 EUR/ZAR 和 GBP/ZAR
类似股票
有些股票往往相互之间有密切的关系。例如，在大多数情况下，雪佛龙和埃克森美孚等石油和天然气公司往往会朝着同一个方向发展。同样，技术领域的公司通常会朝着相同的方向发展。
下图显示了 Salesforce 和微软等股票之间的关系。
CRM 和 msft
Salesforce 与微软
在日内交易中使用相关性的好处
使用相关性作为日内交易者有很多好处。首先，它可以帮助您将与市场相关的风险降至最低。例如，购买 EUR/ZAR 和 USD/ZAR 货币对可能会使您面临风险，因为它们往往会朝着相似的方向移动。如果交易成功，您将赚钱，但如果它们朝相反的方向移动，您将损失更多的钱。
其次，使用相关性是对冲交易的好方法。如果您做多金融资产，您可以通过交易与其有关系的资产轻松对冲这些风险。
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