|
骆驼信用评级指标体系
“骆驼”评级体系是目前美国、日本等发达国
家金融管理当局对商业银行及其他金融机构的业
务经营、信用状况等进行的一整套规范化、制度化
和指标化的综合等级评定制度。因其五项考核指
标，即资本充足性(Capital Adequacy)、资产质量
(Asset Quality)、管理水平(Management)、盈利
水平(Earnings)和流动性(Liquidity)，其英文第一
个字母组合在一起为“CAMEL”，正好与“骆驼”的
英文名字相同而得名。“骆驼”评级方法，固其有
效性，已逐渐被世界上大多数国家所采用。当前
国际上对商业银行评级考察的主要内容包括资本
充足率及变化趋势、资产质量、存款结构及偿付保
证、盈利状况、人力资源情况等五个方面基本上未
跳出美国“骆驼”评级的框架。
“骆驼”评级体系的主要内容是通过对金融机
构“资本的充足程度、资产质量、管理水平、盈利水
平和流动性”等五项考评指标，采用五级评分制来
评级商业银行的经营及管理水平(一级最高、五级
最低)。其分析涉及的主要指标和考评标准是：
第一，资本充足率(资本／风险资产)，要求这
一比率达到6．5％～70／o。
第二，有问题放款与基础资本的比率，一般要
求该比率低于l嘶。
第三，管理者的领导能力和员工素质、处理突
发问题应变能力和董事会决策能力、内部技术控
制系统的完善性和创新服务吸引顾客的能力。
第四，净利润与盈利资产之比在1％以上为第
一、二级，若该比率在0～l％之间为第三、四级，若
该比率为负数则评为第五级。
第五，随时满足存款客户的取款需要和贷款
客户的贷款要求的能力，流动性强为第一级、流动
性资金不足以在任何时候或明显不能在任何时候
满足各方面的需要的分别为第三级和第四级。在
上述基础上如果综合评级很满意或比较满意的则
为第一级或第二级，不太满意和不满意的分别为
第三缎、第四级，不合格的为第五缎。对一、二级
银行监管当局一般对其今后发展提出希望性的建
议；对三级银行监管当局要发出正式协议书，由被
考评银行签署具体计划和措施；对四、五级银行监
管当局则发出“勒令书”，命令银行应该做什么、必
须做什么和停止做什么，这是一种最严厉的管理
措施。
(责任编辑：admin) |
