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1．新华富时A50指数及其样本股
新华富时A50指数是由新华富时指数有限公司编制的新华富时系列指数之
一。新华富时A50指数是专门为对中国A股有兴趣的国外投资者以及中国境内
投资者而设计的，其样本股是按公众持股量调整后的沪深两市总市值最大的50
家A股公司，占了中国A股市场35％左右的市值，极具代表性。
2．新华富时A50指数期货的交易细则
(1)合约价值
新华富时A50股指期货每个指数点的价值乘数为10美元．以收盘时5000点
计，每手合约面值40万元人民币。
(2)最小变动单位
新华富时A50指数期货的最小变动价位为l点。
(3)交易时间
A50期货交易时间分两个阶段，是为不同的客户设计的，从上午9：15～下
午3：1 5是为亚洲投资者设计的，该时殷是T+0交易。第二阶段是为满足非亚
洲时区投资者(主要是欧美投资者)的需求，设置了T+1时殷(即1 5：40～
19：00)的交易。
(4)保证金
A50股指期货的保证金预计为合约价值的5～1 0％．但规定的合约保证金并
不是一个固定的数额，它会随着市场的相应浮动而变化。以最低5％计，也需要
2万人民币，以l0％计则要4万人民币。
(5)合约月份
A50期货合约月份是最近两个月与其后四个季月(即3、6、9、12月)，而
沪深300指数是最近两个月加上其后两个季月。
(6)最高价格波幅
新华富时A50指数期货价格波动限制中初始停板为±10％．一旦打板，随后
的10分钟内将只允许在±10％范围内交易。10分钟结束后，涨跌停板扩大到±
1 5％。如果再次打板，将再有l 0分钟的；令却期，期间只允许在±I 5％范围内交
易。l0分钟冷却期之后当日剩余的交易时间内，取消涨跌停板。范围比沪深300
的6％与l0％的熔断制度大。、
(7)新华富时A50指数期货合约设置
合约基数：10美元×SGX FTSE／Xinhua中国A50指数期货价值
代码：CN
合约月份：2个最近的连续月和季月(3月，6月，9月，l 2月)
交易时间：(新加坡时间，即北京时间)T时段：9：1 5～1 1：35和13：o0
～15： 1 5
T+1时段：1 5：40～I 9：00
最后交易日交易时间：同上
保证金：保证金预计为合约价值的5～10％，但是合约保证金并不是一个固
定的数额，它会随着市场的相应浮动而变化。
最小变动价位：I指数点(1 0美元)
每日价格限制：初始停板为4-1 0％。一旦打板，随后的l 0分钟内将只允许
在±10％范围内交易。l0分钟结束后，涨跌停板扩大到±l5％。如果再次打板，
将再有10分钟的冷却期，期间只允许在±10％范围内交易。10分钟；令却期之后
当日剩余的交易时间内，取消涨跌停板。
到期合约月份最后交易日无价格限制。
最后交易日：合约到期月份的倒数第2个交易日
结算方式：现金结算
最终结算价：最终结算价将是FTSE／Xinhua中国A50指数的官方收盘价，
精确到两位小数点。
持仓限制：所有月份合约；争持仓头寸不得超过5000手；经交易所批准可例外。
议价大宗交易：200手
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(责任编辑：zhi) |
