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(二)研究方法
水书以微观经济学、宏观经济学、叫际金融、信息经济学眦及
统计学等相戈理论为基础，结合信用风险转移桐』金融稳定的相炎研
究成果，分析信用风险转移对金融稳定的影响机制，从信息不刘称
角度构建银行业均衡模型，摊…本书的理论命题。，通过实证研究来
支持理论探索，案例分析来支持理论和实证结论。，典体来说，本书
运用理论分析与实证研究相结合、定性讨论与定量分析柑结合以及
比较静态分析的研究方法。总体上本书遵循理论分析——构建理论
模型——理论假设——样本统计检验——得Ⅲ结论——案例分
析——提Ⅲ政策建议，即从规范性研究——实证研究——规范研究
的研究方法。
(三)结构安排
全书共分七章．具体安排如下：
第一章为导论，从迅速发展的信用风险转移市场和美同次贷危
机的爆发人手．提出本书研究的理论和现实意义。接着对同内外的
相关研究进行回顾．最后阐述本书的研究思路、研究方法、可能的
创新与不足之处。
第二章是信用风险转移概述，这是全书展开研究的基石；|：部分。
本章首先介绍主要的信用风险转移工具，包括贷款销售、资产证券
化产品和信用衍生品，其巾着重介绍结构较为复杂并广受市场天注
的担保债务权证(CDO)。接着分析信用风险转移市场的参与者、
参与动机及风险分担状况。最后概括信用风险转移市场近年来的发
展动向。，
第j章从理论上分析信用风险转移对金融稳定的影响机制。，水
章介绍信用风险转移市场的潜在风险，并深入探讨信用风险转移对
金融稳定的微观干¨宏观影响机制：在此基础上，从信息不对称的角
度构建均衡模型，比较分析信用风险转移市场存在前后、理想信用
风险转移与现实信用风除转移的福利和竞争变化，以此来得出信用
风险转移如何影响金融稳定的结沦。
第四章是信用风险转移对金融稳定影响的实证分析：南于美吲
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