在股指期货合约交割月份的到期结算日．可以通过跟踪结算日的现货指数价
格和期货指数价格，或跟踪期货价格和合约到期B,--JB勺结算价格之间的套利。股指
期货合约在该合约的到期日应完全与结算价格一致．一旦出现差异．就会带来套
利机会。例如，沪深300股指期货合约到期日结算价格采用标的指数最后二小时
的算术平均价。当预期结算价大于当时股指期货合约价格时，可以买八股指期货
合约等待到期结算．相当于以较高的价格卖出；反之，当预期结算价小于合约价
格时，可以卖出合约，以较低的买价结算。买卖差价就是套利者得到的近乎无风

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