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┃沪深300指数期货合约 ┃
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┃合约标的 ┃沪深300指数 ┃
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┃合约乘数 ┃每点乘数为人民币300元 ┃
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┃台约月份 ┃当月、下月及随后两个季月 ┃
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┃最低价格波动 ┃0．1个指数点 ┃
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┃ ┃股指期货合约的熔断价格为上一交易日结算价的正负6％，涨跌停 ┃
┃ ┃板为上一交易日结算价的正负10％，最后交易日不设涨跌停板。 ┃
┃最高价格波幅 ┃ ┃
┃ ┃交易所可以根据市场情况调整备合约的熔断价格与涨跌停板幅 ┃
┃ ┃度。 ┃
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┃台约价值 ┃沪深300指数×合约乘数300 ┃
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┃沪深300指数期货合约 ┃
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┃ ┃单个台约单边持仓实行绝对数额限仓．自然人持仓限额为】000 ┃
┃ ┃手．法人持仓限额为5000手．当某一月份合约持仓量超过20万 ┃
┃持仓限制 ┃ ┃
┃ ┃手时，单一结算会员在该月份合约上的持仓量不得大于该台约市 ┃
┃ ┃场持仓总量的25％ ┃
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┃交易时间 ┃上午9：15～1 1：30．下午l：O0～3：15 ┃
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┃最后交易日交易时间 ┃上午9：l 5～】l：30．下午l：O0～3：O0 ┃
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┃交易代码 ┃IF ┃
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┃ ┃当投资者的持仓量达到交易所对其规定的持仓限额80％以上(含 ┃
┃ ┃本数)时．投资者应通过结算或交易会员向交易所报告其资金情 ┃
┃大户持仓报告制度 ┃ ┃
┃ ┃况、持仓情况。交易所可根据市场风险状况，制定并调整持仓报 ┃
┃ ┃告标准。 ┃
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┃ ┃每日结算价规定为当天最后一小时成交量的加权平均价．如果某 ┃
┃ ┃台约当日无成交情况下的结算价计算方法．即以该台约上日结算 ┃
┃ ┃价加上“距到期月最近且当日有成交的合约的当日结算价和昨日 ┃
┃结算价 ┃ ┃
┃ ┃结算价之差”。 ┃
┃ ┃最后结算价是台约到期时对未平仓台约进行现金结算划拨盈亏的 ┃
┃ ┃现货价格 ┃
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┃手续费 ┃成交金额的万分之零点五 ┃
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┃交割方式 ┃现金交割 ┃
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┃保证金水平 ┃台约价值的】0％ ┃
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┃上市交易所 ┃中国金融期货交易所 ┃
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(责任编辑：zhi) |
