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实盘操作:标普SPY的心得(1)对比指标股和K线

时间:2017-05-19 18:12来源:未知 作者:zhi
本人10年8月进入美股行业,如今已经是六七年的老交易员了。当时,抱着对日内双边交易的向往和对自己已掌握的K线知识的信心,对自己未来在这个行业的发展非常看好。看好并非盲目的自信,因为我从小到大就是一个非常努力上进的人,我不喜欢运气成分占比例太高的事情,最愿去相信的是个人的努力程度,我觉得,在克服困难上不存在人类无法超越的极限,一个人身上的潜能要比日常所表现出来的大的多。
所以,尽管股票投机是一门存在概率性的事情,但是,只要你长期不懈地去努力,去研究,去参与,高概率的天平迟早会倾斜到你这一边。父亲经常对我讲的口头禅就是,世上无难 事,只要肯登攀,要经常保持一个谦虚、谨慎的态度。从小来自家庭的言传身教可能对我影响比较大吧。下面正式开始讲有关我从事交易的故事,还有我将近一年的 日夜付出所琢磨出来的小小交易系统。
再次强调,我们所从事的日内操盘是一门投机性极强的工作,它也可以看做我们每个人的事业,所以一旦投入进去,就需要我们十二分地努力,世界上实在没有轻松赚大钱的事情,买彩票中大奖更难。所以,当我们长期在这个行业奋战时,请时刻检查下我们的付出是否和回报成正比.
我的交易系统
自从我上手美股以来,除了SPY大盘以外,很少很少再做过其他股票或者ETF。为什么呢?第一,我认为心无二用,当日交易的性质决定我只能在一个交易日内灵活地交易,一些基本面出众、中长线走出良好趋势的股票对我来说,意义不大,我要找寻的是一只没有庄家肆虐,技术上合乎高概率章法,不用过分依赖其它股票并且每天的上下波幅倾向一两块(这样我可以安心盯着它,等待机会的出现,大利润用大手数来创造,SPY这样的ETF的成交量充分可以满足我的所有要求).
为什么不做QQQQ,IWM,DIA,VXX呢?我相信概率统计上的有效性,因为我细心计算了下日线图,最后发现SPY每天的波幅最稳定,交易量有保证的 情况下(交易量是市场背后的推动力量,量不够活跃,神马都是浮云...),上下一块钱的幅度是没问题的(波幅的问题上我很小农),这样就很好地满足了找票 的问题。我不羡慕那些做GOOG、BIDU那样更快股票的同仁,交易最重要的是稳定和持续,一时风光不代表一世风光,选择了投机这项事业,我把它看做跟信仰般重要的事情,始终相信:会做大盘趋势的人才有可能成为真正的TOP TRADER,高额的利润来自于积累和投入。总而言之,我认为,适合日内趋势交易的股票,第一必须跟盘,做涨就做比大盘强势的股票,做跌,就去做那些比大盘弱势的。日间交易中选股我认为这是很重要的,因为我以前做过A股,但是,认清大盘的各阶段趋势更重要。
或许有人会问我,只做SPY的话参考什么?

对比指标股

我会参考这些ETF和股票,QQQQ(纳斯达克的etf),DIA(道指的etf)和JPM,最主要的就是这三个了,有时候也会看看IWM(罗素2000指数etf)和VXX(恐慌指数etf),XLF(金融行业etf)等等,上面三个我觉得看熟了,用精了,就够了。怎么参考呢?道氏理论基本信条中有个指数之间相互验证原则,我觉得应用在日内交易中也是成立的。我目前的发现是(所有所写都是心得体会,抛砖引玉的一家之言,希望能得到真正高手的指点):当SPY上涨时,DIA或者QQQQ抑或IWM当中只要有一个涨速明显滞后,就要提防自己手中的多头头寸的长远性,特别是当金融股集体走弱的时候,像JPM、C这种级别的,我觉得就像A股中的石油双“熊”一样,关键时刻,市场的超级主力们可以用它们来打压大盘。当我持有LONG单大盘的时候,JPM并不是配合地上涨回应,碰到阻力位或者某一重要回撤水平时,都会很小心。
还有一个是关于均线系统的问题,1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15、30、60一直到日、周、月,20均线确实是一个非常不错的多空分水岭,原则上 确实是,仰仗20均线和K线的位置决定一段时期的头寸性质。但是,我觉得,日内交易不同于日间的中长线交易,它对进场点位的要求更高,一个好的入场点将解 决未来持有头寸的很多问题,比如说扛住回调的心态,较好的入场点更能帮助我们拿住大段利润,坚定时间和空间上的信心。
 入场的决定我主要是应用5分钟K线指标和 阻力_____支撑(像百分比回撤和均线、特殊价位等等都是其变体的形式)。做好趋势,首先要十分的耐心和十分的果敢。耐心等待符合自己交易系统要求的高概率图形出现,这是第一步;第二步很简单,做到也很难,就是相信自己的判断,及时果敢入场,设好止损。趋势交易,一直在研究,一直在思索,觉得没有一个步 骤是简单的,或许入场是最简单的,因为投入资金是一件谁都会的事情,如何正确获利平仓是更大的学问。
K线技术其实一点都不复杂,好好看看西方蜡烛图之父史蒂夫尼森先生的作品《日本蜡烛图技术》、《股票K线战法》、《日本蜡烛图教程》就明白了,关键是也结合实战,知行合一!K线代表的是价格, 我觉得是最灵敏的指标,因为它揭示的东西最接近价格这个本源。图标识别这门学问确实像一门技术性的艺术,经验占据很大的成功因素,刚开始做交易的时候,我碰到所谓K线反转信号就频繁进出,时灵时不灵,现在想来,实在是四个字可以概括:学艺不精!拿抱线即吞没形态来说吧,不光是后面的蜡烛实体将前一个蜡烛实 体全部包容进去,不分大小,不论颜色那么简单,看过《日本蜡烛图技术》的朋友们也许会记得,在定义何为吞没形态之后,尼森先生接着提出了四条辅助参考标准,不知有几人在真正应用?1.,在吞没形态中,第一天的实体非常小,而第二天的实体非常大。这种情况说明原有趋势的驱动力正在消退,而新趋势的潜在力量 正在壮大。2,吞没形态出现在超长期的或非常急剧的市场运动之后。如果存在超长期的上升趋势,则增加了以下这种可能性:潜在的买家已经入市买进,持有多 头。在这种情况下,市场可能缺少足够的新的多头头寸的供应,物理继续推动市场上升。如果存在非常急剧的市场运动,则市场可能已经朝一个方向走的太远,容易 遭受获利平仓头寸的打击。3,在吞没形态中,第二个实体伴有超额的交易量。这种现象可能属于胀爆现象。4,在吞没形态中,第二天的实体向前吞没的实体不止一个。
上面四 条,都是我对着原著一字不落地打出来的,放在这里就是为了给大家说明,有问题的永远不是图像,而是解读这幅图像的人!还有,为什么拿吞没形态举例子?因为 长期的交易和统计我发现,日内交易当中,吞没形态经常引发一波趋势的转向。人心总是贪婪的,其实要是某人能做精一只票做熟一种形态,一辈子也就吃用不尽 了,可惜到最后,又有几人真正做到呢?很多时候最大的问题是:道理人人都懂,懂的境界不一样,懂的层次一样了,做起来又是两码事。所以,交易上的突破,技 术只是最基本的层次,最大的突破是人性,当然,好的技术功底是万楼之基,最基本的东西首先具备了,才能去从事更高级的东西。不会走就会跑的人,确实是少 见。

资深中国交易员  李杰
  (责任编辑:zhi)
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